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騰落率から先を読む

2013/12/26 13:52:37

テーマ:相場雑感

一昨日24日のNY市場、-318ドルの大下げでした。

23時頃の一時的に円安に振れた際、日中の買い玉を損切りしようか迷いましたが、幸か不幸か買い玉が6月物であった為、決済しませんでした。

さて、月曜日は15000円を大きく割れ、阿鼻叫喚が予想されますが、
問題は、ここからどれだけ下げるかです。

そこで、リーマンショック後の、過去NK短期騰落率と、その際の下値目途を考えてみました。
リーマンショック後からの理由は、私が先物を始めた時期がその頃で、詳細な分析データはそれ以降しかないからです。

①最大クラス
 ・2011/3  東北震災時     1.309   12200円
 ・2013/6  昨年6月暴落    1.284   12400円

②次点クラス
 ・2009/5  1次ギリシャショック  1.216  13100円
 ・2010/6  2次ギリシャショック  1.176  13500円

③平均騰落率+3σ(確率0.3%)   1.261  12600円
④平均騰落率+2σ(確率5%)     1.202  13300円
⑤平均騰落率+1σ(確率32%)    1.143  14000円
⑥平均騰落率(確率50%)        1.084  14700円

上記の通り、最大クラスの大津波が来る確率は、0.3%以下、
次点クラスの中津波の確率は、5%、と言う結果でした。

私は、この新興国通貨安アルゼンチンショックは、米国緩和縮小疑心が根底と考えており、最大クラスでは無く、大きくても次点クラスでは無いかと考えています。
アジア通貨危機の騰落率はどの程度であったか、判りませんが。

値動きを見ますと、バレンタイン緩和で10255円まで沸いた後の、第二次ギリシャショックの序盤に似ている様にも思います。

そう考えますと、確率5%の平均騰落率+2σ、13300円程度までの下げを想定した資金管理が必要ではと思います。

勿論、平均騰落率程度で反転してくれるに越した事はありませんが、ここから買い下がる場合は、最後の一手を13300円まで温存しておく必要がありそうです。

FOMCでどうなるか、
水曜まで我慢が続きます。

勝敗は時の氏神。
ご照覧あれ。

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