一昨日２４日のＮＹ市場、－３１８ドルの大下げでした。
２３時頃の一時的に円安に振れた際、日中の買い玉を損切りしようか迷いましたが、幸か不幸か買い玉が６月物であった為、決済しませんでした。
さて、月曜日は１５０００円を大きく割れ、阿鼻叫喚が予想されますが、
問題は、ここからどれだけ下げるかです。
そこで、リーマンショック後の、過去ＮＫ短期騰落率と、その際の下値目途を考えてみました。
リーマンショック後からの理由は、私が先物を始めた時期がその頃で、詳細な分析データはそれ以降しかないからです。
①最大クラス
・２０１１／３ 東北震災時 １．３０９ １２２００円
・２０１３／６ 昨年６月暴落 １．２８４ １２４００円
②次点クラス
・２００９／５ １次ギリシャショック １．２１６ １３１００円
・２０１０／６ ２次ギリシャショック １．１７６ １３５００円
③平均騰落率＋３σ（確率０．３％） １．２６１ １２６００円
④平均騰落率＋２σ（確率５％） １．２０２ １３３００円
⑤平均騰落率＋１σ（確率３２％） １．１４３ １４０００円
⑥平均騰落率（確率５０％） １．０８４ １４７００円
上記の通り、最大クラスの大津波が来る確率は、０．３％以下、
次点クラスの中津波の確率は、５％、と言う結果でした。
私は、この新興国通貨安アルゼンチンショックは、米国緩和縮小疑心が根底と考えており、最大クラスでは無く、大きくても次点クラスでは無いかと考えています。
アジア通貨危機の騰落率はどの程度であったか、判りませんが。
値動きを見ますと、バレンタイン緩和で１０２５５円まで沸いた後の、第二次ギリシャショックの序盤に似ている様にも思います。
そう考えますと、確率５％の平均騰落率＋２σ、１３３００円程度までの下げを想定した資金管理が必要ではと思います。
勿論、平均騰落率程度で反転してくれるに越した事はありませんが、ここから買い下がる場合は、最後の一手を１３３００円まで温存しておく必要がありそうです。
ＦＯＭＣでどうなるか、
水曜まで我慢が続きます。
勝敗は時の氏神。
ご照覧あれ。